＞＞＞どうすれば「接続先」のウィンドウのパスを取得できるのかなと。
　↓接続先の正体と思われます。
　C:\Windows\system32\van.dll
　DLLはダブルクリックなどで開いて使うものではありません。
　http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;815065

　どうすれば、実現できるか私見で答えます。
　接続先の項目は、複数の処理を合わせた感じです。自前で似たものを作ることは可能だと思いますが……

　残念ながら初級向けではないと思います。
　ネットワークのある程度の理解が必要になります。
　http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.net%28VS.80%29.aspx