るきおさん、ありがとうございます。

結局、TabIndexを

パネル１=0

コマンドボタン１=1
コマンドボタン３=0

パネル２=1

コマンドボタン２=0

のように設定して、フォームをロードしたときにフォーカスをコマンドボタン１にあてることで、
望みどおりの結果を出すことに成功しました。

ただ、ボタンの配置によっては、この方法ではうまくいかないことも多々ありそうですね・・・。
TabStopをFalseにするという案は、考えつきませんでした。ありがとうございます。
後々使えるように、自分の引き出しにしまっておこうと思います。

私もできることなら、複数のPanelをジャンプすることを避けたかったのですが、
既存ありきの刷新作業であったため、なかなか・・・(^^;)

何の知識も無い状態でこのような仕事についてから今まで、本当にこのサイトにはお世話になっています。
わかりやすくて、本当に助かっています。ありがとうございます！