[追記]
★2の[Microsoft XML, v3.0]での実装例を試してみたところ、
正しくhtmlを取得することに成功しました。

様々なパターンで詳細にご説明して下さりありがとうございました。

ただ、このプログラムでShift-JISのhtmlを取得した場合は、
日本語部分のみ文字化けしてしまいます。
EUCと両用のプログラムにしたいと思っているのですが、
どうしたら良いでしょうか？