はじめまして。よろしくお願いします。
SQLは苦手なので目を通していませんが、エラーの内容はプログレスバーなどGUIに経過を伝えるようにすれば出なくなるようです。

VS2005以降をお使いでしたら以下のサイトが参考になるかも知れません。

http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/436bgworker/bgworker.html