はじめまして、ＴＯＭＴＯＭさん。
私も、学生時代と社会人になりたてのころにＣＯＢＯＬをやっていました。
（もう、すっかり忘れていますが・・・）

で、ご質問のほうですが、原因としてはValidatingやValidated内でSetFocusプロパティを使っているのが原因です。
Validatingでは、Validatingイベントが発生したオブジェクト（ここではtxtSyuksu）にあるのですが、Validatedでは、移動先のオブジェクトにフォーカスが移っています。

この場合、以下のようにすれば問題ないと思います。

'i = Syuksu_Focus() '現在フォーカスのあるtxtSyuksu?の位置を取得  

Dim Name As String

Name = DirectCast(sender, TextBox).Name

i = Name.Substring(Name.Length - 1)

また、VBはCOBOLと違っていろいろデバッグ機能がありますので、ここの初級講座の「第５章 開発作業とデバッグ」を見ていただければとおもいます