> System.Data.DatasetExtensionsをインポートした覚えはありませんし
[Imports ステートメント]
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/7f38zh8x.aspx
この場合のインポートは実質、名前空間を省略できるだけで、
一般的にそう表現されている、ファイルのデータを読み込む等の
具体的な操作とは関係ないのです。
# 別の名前空間のメンバ(関数など)を自分のメンバの様に
# 使えるから、意味としては合ってるのかもしれないですが。。。

ライブラリを追加するには『参照設定』が必要です。

VBは自分では何もできないので、様々なライブラリ(DLL)
を参照して利用します。Excel を動かすときは Excel の
DLL と Office の DLL 。自作のプロジェクトを他の
プロジェクトから利用する場合も、基本は DLL 参照です。
[第５１回　クラスライブラリの作成]
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/dotnet/shokyu/standard51.htm

VB.NET で利用できる機能をまとめた .NetFramework は
たくさんの機能をまとめていますのでファイル(DLL)も複数
あります。最初から全部のファイルを参照していれば、
参照関係のエラーは回避できるかもしれませんが、
あまりにもたくさんあるので巨大な実行ファイルに
なってしまいます。

このため、必要なファイル(DLL)のみ参照して利用します。
新規プロジェクトとして開く時に、プロジェクトの種類を
いくつか選べる(Windows フォームアプリケーションとか)
と思いますが、実は、ここで変わるのは、参照する DLL
だと言っても良いです。

これがテンプレートになっており、通常はそのまま
プログラムしても問題ないのですが、拡張機能などを
利用したい場合は、その機能がプログラムされたファイル
(DLL)を追加してやらないといけません。

参照設定を確認してみてください。