neptuneさん、魔界の仮面弁士さんありがとうございます。

選択されているListItem（DrawItemといったほうがいいのかな？）のまわりが、グレーの枠で囲まれるようになるのですね。

＞ComboBox の DropDownStyle プロパティを、DropDownList に設定するとわかるかと思います。
はじめは、DropDownの設定でテストしていました。でも、DropDownListにしても気がつかなかったかも・・・（今までDropDownListの選択しているItemの周りにフォーカスがあることを気づいていなかったもので）


＞なお、あのサンプルでは myBrush 変数の解放処理が漏れていますので、修正しておいた方が良いかと。
こちらの件もありがとうございます。サンプルを参考にし、自分のコードも修正しました。