こんにちは。

先ず音楽ファイルの拡張子を自作ソフトに関連付けする必要がります。
方法は検索すれば見つかるはずです。

そうすると音楽ファイルをダブルクリックすると関連付けされたソフトが起動されます。
このとき、ダブルクリックした音楽ファイルのパスが自作ソフトに引数として渡されます。
引数を受け取る処理も検索すれば見つかるはずです。