こういうことでしょうか？

  

Dim msg As String



For Each dr As DataSet1.DataTable1Row In DirectCast(DataGridView1.DataSource, DataSet1).DataTable1

    msg = dr.A & "," & dr.B & "," & dr.C

    MsgBox(msg)

Next

DataGridViewのDataSourceプロパティを使えば、関連付けられたDataSetやDataTableを取得できるので、DataSetやDataTableのほうが扱いやすいので好きなようにできます。