DataGridView1にデータをセットする方法によって方法が変わります。
どのようにDataGridView1にデータをセットしていますか？
こちらでも同じことを試せる手順で示していただけるととてもよいです。

ちょっと長くて申し訳ないのですが、私はだいたいこの方法でデータをセットしています。
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/VBdotNet/Database/Database4.htm
(リスト４あたり)