まずは、御自分の開発環境を見直して見ましょう。

たとえば、データベース開発をしたい場合は、
御使いのＰＣで、データベースが動くようになっていないと
使えません。
インストールしても、正しくインストールして、
正しく設定が行われていないと動作はしません。

OSは、
Windows XP Home Edition ですか？
Windows XP Professional ですか？
Windows Vista Home Basic ですか？
ほかのバージョンですか？

VB2008は、
VB2008ExpressEditonですか？

データベースは、
MS-SQL Server 2005 Express Editonですか？
MS-SQL Server 2008 Express Editonですか？

Express Editonであれば、Management Studio Express は
インストールしてありますか？

Service Pack は適用していますか？
どこまで適用してありますか？

それぞれが、正しく動作していると思われる場合は、
VB2008ExpressEditonのIDEから（以後VB2008EE）
サーバーエクスプローラから（VB2008EEでもこの名前なのかどうかは知りません。当方VS2008Professional）
MS-SQL Server が見れるかどうか、
データ接続が出来るかどうか
データ接続から、新しいSQL Server データベースの作成が出来るかどうか
※この辺は、Management Sutdio Experss からやった方が、簡単にできます。

IDEからの接続は、
Microsoft SQL Server データベース ファイル (SqlClient)　ですか？
Microsoft SQL Server (SqlClient)　ですか？

プロジェクトエクスプローラには、
＊＊＊＊＊DataSet.xsd
または、
＊＊＊＊＊.xsd
は、ありますか？
＊＊＊＊＊は接続したデータベース名

ちょろちょろと、書いただけでも、
これだけの情報が不足しています。