こんにちは。

>LinkLabelに書いてある(Textプロパティの)URLをクリックすると、そのURLのサイトが見れる
>という機能はどういう風に書けば良いか
こうです。
LinkLabel1のTextプロパティには
http://www.nifty.com/
のような文字列がセットされていることが前提です。

    

Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked



    Process.Start(LinkLabel1.Text)



End Sub