私は初心者なので間違ってたら申し訳ないのですが、
一応、回答させていただきます。

プロジェクトを保存したらビルドをします。
そうしたら、
ドキュメント\VisualStudio 2008\Project\「作成されたプロジェクト名」\bin\Debug
の中に、exeファイルができて、そこからプログラムを実行できます。