こんにちは。

たとえば、次のようになります。
 

Dim i As Integer



For i = 1 To 3

    Me.Controls("TextBox" & i).Text = i

Next

こちらの記事でも説明しているのでよろしければ参照してください。
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/dotnet/shokyu/standard20.htm

(textbox & i).text = i
これがダメなのは、
& は文字列をつなぐ記号(演算子)であって、プログラムで使用するのキーワードやオブジェクト名をつなぐことはできないからです。
プログラムで使用するキーワードやオブジェクト名をつなぐ手段はありません。
必要な場合にはたいてい今回のControlsプロパティのような何かの要求ごとの機能が用意されています。