DLLを選択してツールボックスに追加するのではなく、そのコントロールのソースファイルをプロジェクトに追加して一旦ビルドすると、ツールボックスは同じ様にコントロールが追加されます。その状態でビルドするとひとつの実行ファイルになりますよ。