戯れに、コード書いてみました。
（WindowsVistax64　Ultimate / VS2003 規定外インストール）
プロジェクト：Windowsアプリケーション
動作条件：フォームにフォーカスがあること。

    Private Sub Form1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles MyBase.KeyPress

        If e.KeyChar = Chr(Keys.Escape) Then
            MsgBox("ESC キーが押されたよ", MsgBoxStyle.OKOnly, "キー入力来たよ")
        End If

    End Sub