.NET 用に用意された既存のものを参照するにはメニューから[プロジェクト]-[参照の追加]かな？
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/kiso/Kiso13Reference.htm

コンポーネントを自作したいという話ならメニューから[プロジェクト]-[コンポーネントの追加]かな？
[チュートリアル : Visual Basic によるコンポーネントの作成]
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/151w6x12.aspx