魔界の仮面弁士　様 ありがとうございます。

下記のように変更したら、うまく行きました。
たいへんお世話になりました。

又、お世話になるかと思いますのでよろしくお願いします。

        Dim MyCall As New TessCall



        Dim CallA As CallAA = New CallAA(AddressOf MyCall.glVertex3dvCB)

        Dim CallB As CallBB = New CallBB(AddressOf MyCall.glBeginCB)

        Dim CallC As CallCC = New CallCC(AddressOf MyCall.glEndCB)

        Dim CallD As CallDD = New CallDD(AddressOf MyCall.glErrorCB)



        Dim returnValue1 As IntPtr

        Dim returnValue2 As IntPtr

        Dim returnValue3 As IntPtr

        Dim returnValue4 As IntPtr



        returnValue1 = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(CallA)

        returnValue2 = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(CallB)

        returnValue3 = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(CallC)

        returnValue4 = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(CallD)



        tobj = gluNewTess()



        gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_VERTEX, returnValue1) ' AddressOf glVertex3dvCB) 

        gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_BEGIN, returnValue2)  ' AddressOf glBeginCB) 

        gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_END, returnValue3)    ' AddressOf glEndCB) 

        gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_ERROR, returnValue4)  ' AddressOf glErrorCB)