>コントロールの配列にデザイン画面のコントロールを１つ１つ設定しておきます。
参照先も含めていろいろな方法が挙がっていますが、
結局は私もこの１つ１つ設定する方法をまずはお勧めすることにすると思います。

ただ、.NETを始めたばかりのころは私もコントロール配列がないのがやりにくく思ったのが、
今はとくに不便を感じないようになりました。
原因はよくわかりませんが、コントロール配列がないことがわかっているので、
(書面にせよ頭の中にせよ)設計段階で無意識にコントロール配列なし前提のものを
考えるようになっているのかもしれません。

余談ですがVB2010では次のような書き方ができます。

Dim thisImage = Image.FromFile("C:\Windows\隅田川.bmp")



Me.Controls.OfType(Of PictureBox).All(Function(pic)

                                          pic.Image = thisImage

                                          Return True

                                      End Function)

これで引数のFunction内でIfなどで切り分けるロジックを書けばかなり柔軟に対応できそうです。
(でも、実際の業務ではこんなコードは書くかどうか微妙です。)