仕様です。そもそもサポート外です。上で示したリンク先のクラスを使えば動くかも知れませんが(こちらの環境では動いています)、動かなくても仕方のないことです。
VBではSetWindowsHookEx関数を使用したシステムフックは出来ませんので、C、C++等の言語でネイティブのDLLを作り、そこでSetWindowsHookEx関数を使用して下さい。VBでそのDLLを呼び出すようにすればいいと思います。