こんにちは。

るしぇさんのおっしゃるようにDataGridViewに表示するために何をしているのかによって
今回の件で言うxmlファイルに保存する方法は変わります。

DataGridViewにDataTableをセットして表示している場合は、次のように簡単にxmlファイルを作成することができます。
  

Private Sub hozonn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles hozonn.Click



    Dim dTbl As DataTable

    dTbl = DirectCast(auctionlist.DataSource, DataTable)

    dTbl.TableName = "商品リスト"

    dTbl.WriteXml("C:\temp\SampleData.xml")



    MessageBox.Show("SampleData.xmlに出力しました。", "通知")



End Sub

これでうまくいかない場合は、
①DataGridViewにデータを表示するときにDataTableを使う手段に変更する
か、または
②別の方法でxmlに書き込む
ことになります。
②の場合の別の方法はDataGridViewにどうやってデータを表示しているか、その部分のプログラムを投稿されたほうがレスがつきやすいと思います。

また、使い慣れないクラスやメソッドを使用するときは、
勘と経験で適当にやってみるという手法を私はよく採りますが(私以外にも多くの人が、最初は勘と経験で適当にプログラムしてみるはずです。)、
それでうまくいかない場合は、マイクロソフトが公開しているヘルプの情報(MSDNライブラリ)を見るのが一般的と思います。
※でも、最近はその前にGoogleなどで検索する人の方が多い感じです。

MSDNライブラリ
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/default.aspx

>dSet.Tables.Add("商品リスト")
に関しては、
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cxzk77ex.aspx
を見ると、新しいテーブルが作成されるという趣旨のことが書いてあるので、今回の件ではおかしいことがわかります。


ただし、MSDNライブラリを有効に活用にできるようになるにはある程度の経験が必要です。
ちょっと余談が長くなってしまいました。