> 列ヘッダをクリックすれば並べ替えは行われます。
であるなら、まずは自分が書いたコードに問題があると
思うべきです。
自動入力という処理がどんなものかこちらが知る手段が
ないわけですが、Edit系のコマンドを呼び出しているなら
実は入力を確定できてないとか？

情報として出てきてるコードが
> Me.dgv_a.Sort(Me.dgv_a.Columns(3), System.ComponentModel.ListSortDirection.Ascending)
だけでは何とも言えません。