そちらの PC を直接見ているわけではないので、具体的な事は回答できませんが、
何らかのセキュリティソフトによって、Cookie が無効化されているのかも知れません。

Internet Explorer の設定とも併せて、インターネット関連のセキュリティソフトや
ファイアウォール、あるいはプロバイダやブロードバンドルーターなどの設定も
それぞれ確認してみてください。追跡Cookie(トラッキング クッキー)への防御策として、
特定のサイトの Cookie を遮断/許可する設定がどこかにあったりはしませんか?

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.higaitaisaku.com/cookie.html