>Dim student() As String
これだと配列の先頭アドレスを決めただけで、いくつデータの部屋を
確保するか決めてない為、データを入れられる部屋が無い状態です。
具体的な配列の長さを指定してください。
Dim student(Students.Length - 1) As String
とか？

。。。ただ、ループの条件もなんか変な気がしますが。。。
i を 0 から Students.Length - 1 まで何回かまわすの？