ありがとうございました。

Me.KeyPreviw = True

しなくても動きました。（忘れました）
プロパティには表示されませんでした。
しても、変化はありませんでした。
キーの指定もしたかったのですが、それは
お父さんに教えてもらいました。※ほかのキーもしました。

Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown

Dim K = e.KeyCode

If K = Keys.A

MessageBox.Show("A")

'※省略して書いています。 

End If

End Sub

e.KeyCodeの内容は、Keys.○○としても表せるのはわかりやすいですね。