確かに基礎は必要です。とりあえずここのサイトをもう一度目を通してみました。よってメッセージボックスは成功しました。

私としては最後の問題なんですが、今はコードをどのようにすればいいかわかりません。
現状では
  Private Sub LoadProblem()

        Dim fileName As String = My.Application.Info.DirectoryPath & "\test.eng"
        Dim shiftJIS As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("shift_jis")
        Dim lineNumber As Integer
        For Each line As String In IO.File.ReadAllLines(fileName, shiftJIS)
            If lineNumber Mod 2 = 0 Then
                Question.Add(line)
            Else
                Answer.Add(line)
            End If
            lineNumber += 1
        Next

        '順番のシャッフル(ランダム出題)←必要なければまるごとコメントに 

        Dim random As New Random
        For i As Integer = 0 To Question.Count - 1
            Dim temp As String
            Dim r As Integer
            r = random.Next(0, Question.Count)

            temp = Question(i)
            Question(i) = Question(r)
            Question(r) = temp

            temp = Answer(i)
            Answer(i) = Answer(r)
            Answer(r) = temp
        Next

    End Sub
となっていて特定のファイルtest.engしか開けません。
また、
 Private Sub 問題集を開くToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 問題集を開くToolStripMenuItem.Click


        If dialog.ShowDialog = DialogResult.OK Then
            Dim fileName As String
            fileName = dialog.FileName
            MsgBox(fileName)
        End If

    End Sub

としてファイルを選択する部分を作ることができました。
このメニューバーから選択したファイルをどのようにLoadProblemと結びつけるかがわかりません。
たぶんLoadProblemの部分についてはまったく違うと思います。

あと、来週以降はテストが終了し自由時間が増えるのでそこからまた1から勉強し始めようと思っているんですが本を購入しようかなと思ってます。現在販売されているものでおすすめ、またはどのような点を見て本を選べばいいですか？やっぱり自分しだいですか？