> Microsoft　Search　と　言うサイト
URL が間違ってるか、アクセスできないで、サイト内検索してください
ってなってるのかな。

適当な URL を入れると、Microsoft　Search のページの1行目に
> 申し訳ございません。ご指定のページが見つかりませんでした。
と表示されていました。そこに何かメッセージはありましたか？

>本サイト『Visual Basic 2010 Express Edition インストールの手引き』の説明
にもセキュリティ面の設定で警告が出る説明がありますが、この選択を
間違うと、当然アクセスできません。警告のダイアログは出ますか？

> IE6
セキュリティ面の脆弱さから『9年前の腐った牛乳だ』とまで言われていたり
http://www.microsoft.com/australia/technet/ie8milk/Default.aspx
･･･ちょっと気になります。

とりあえず、こちらの環境は IE8 ですが、正常にファイルをダウンロードできました。
Microsoft のダウンロード用のサーバーの調子が悪かったかもしれないので
もう一度ダウンロードしてみてください。