すいません。VBのバージョン書いてありましたね。
2008でしたか…。2008だと一部動かないところがありますがちょっと力尽きましました…。
これを機会に2010にされるのはいかがでしょうか？
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/material/VB2010Install.htm

MIDIについては2008にせよ、2010にせよVBにはMIDIを演奏したり、MIDIファイルを作成する機能はありません。
ただし、この場合「機能がない」=「無理」ではなく、すべてのファイルはバイナリ型の配列で表現できることを考えれば、MIDIファイルの仕様さえわかっていれば自分でMIDIファイルの仕様通りのプログラムを書くことでMIDIファイルを生成することができます。

ただ、MIDIファイルの仕様は音楽の知識がないと多少難しく、コンピューターの知識も必要です。またちょっと検索した限りでは仕様書が見つかりませんでした。
今回のサンプルはこのサイトの記述を全面的に参考にしました。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yyagi/material/smfspec.html#tempo

MIDIの仕様を調べ、その通りに自分でプログラムすることになるので難易度としては中級以上です。
でも、面白いネタなんでがんばって少しずつ機能をつけたしていけばしばらくは退屈しないかもしれませんね。