こんにちは。
私が記事を書きました。
入門講座第5回では誰でもすぐにプログラムを実行できるようにWindowsフォルダーの中にあるどれかのbmpファイルを取得するようにしています。
(この場所にはたいてい何かのbmpファイルがあるので、こう書いておけばみんながそれぞれの環境に合わせてプログラムを変更する手間を省けると思ったからです。)

ファイル名の場所を直接指定したい場合は次のようにもっとシンプルに書けます。

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    

    txtOpenFileName.Text = "D:\AAA\BBB\CCC\AIUEO.BMP"

End Sub

これで知りたいことはわかりますでしょうか？

なお、入門講座第5回のこのサンプルの意図は、これまでに登場したメソッド・プロパティ・イベントというものが実際のプログラムの中でどのように使われるかを具体例で紹介することにあります。
bmpをjpgに変換するプログラムとしてはあまりよくないです。
・1個ずつしか変換できない。
・ファイル名をいちいち指定しなければならない。
・ファイルを選択するのではなく、ファイルのフルパスをいちいち自分で入力しなければならない。
などなど。