> それぞれのページにDataGridViewExが１個配置されており
DataGridViewEx というのは、どのようなクラスなのでしょうか。
System.Windows.Forms.DataGridView クラスと何か関係がありますか?
(タイトルは、DataGridView になっていますが…)

> Filterはちゃんとかかっているようです。
変更通知イベント/メソッドの無いオブジェクトが DataSource に渡されているのかも知れません。
DataSource を BindingSource 経由で渡すようにし、Filter はその BindingSource に
割り当ててみては如何でしょう。