魔界の仮面弁士様回答ありがとうございます。
>DataGridViewEx というのは、どのようなクラスなのでしょうか。
http://dobon.net/vb/dotnet/datagridview/enterkeymoveright.html
上記を参考にさせて頂き、DataGridViewでEnterを押したとき隣のセルに移動するようにしていました。

>DataSource を BindingSource 経由で渡すようにし、Filter はその BindingSource に割り当ててみては如何でしょう。 
まだやってみたことがなかったので、勉強して挑戦してみます。

ありがとうございました。