> VisualStudio8.0を使用し
Visual Studio 2005 の事ですね。

> 『初級講座』の第一回『色をあやつる』において、『コマンドボタンを１つ配置してください』とありますが
もしかして、下記を参照されていますか?
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/shokyu/jugyou1.htm

それは、バージョン 6.0 向けの解説であり、現行バージョンとは別シリーズの VB です。
TF  さんがお持ちの環境に対しては、こちらの記事を参照してください。
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/dotnet/shokyu/standard1.htm

こちらも「第１回　色をあやつる」という講座ですが、こちらは VB.NET 向けの内容になっており、
"コマンドボタン" という表記は無いはずです。