ちょっと見てみましたが、「授業」の「初級講座」には、以下の２つがありますよね
・Visual Basic 6.0 以前
・Visual Basic 2010/Visual Basic 2008/Visual Basic 2005/Visual Basic .NET

TFさんはVisualStudio8.0をお使いとの事ですので、「Visual Studio 2005」に該当します。
なので、上記の初級講座に

>『色をあやつる』において、『コマンドボタンを１つ配置してください』とありますが

間違って「Visual Basic 6.0 以前」の方を見てませんか？

>ツールボックスの[コモン コントロール]部には[Button]というものしかなく、

そのButtonでいいと思います。