ファイルを開くダイアログを追加したサンプルは次のようになると思います。
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Text
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.IO

Public Class Form1

    <DllImport("winmm.dll", CharSet:=CharSet.Auto)> _
    Private Shared Function mciSendString( _
        ByVal command As String, _
        ByVal buffer As StringBuilder, _
        ByVal bufferSize As Integer, _
        ByVal hwndCallback As IntPtr) As Integer
    End Function

    Dim WithEvents Button1 As New Button
    Dim WithEvents Button2 As New Button
    Dim WithEvents Button3 As New Button
    Dim WithEvents TrackBar1 As New TrackBar
    Dim WithEvents Timer1 As New Timer
    Dim WithEvents OpenFileDialog1 As New OpenFileDialog
    Dim FileName As String

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.Button1.Text = "再生"
        Me.Button2.Text = "停止"
        Me.Button3.Text = "開く"
        Me.Button2.Location = New Point(80, 0)
        Me.Button3.Location = New Point(160, 0)
        Me.TrackBar1.Location = New Point(0, 30)
        Me.TrackBar1.Width = Me.ClientSize.Width
        Me.Controls.AddRange(New Control() {Me.Button1, Me.Button2, Me.Button3, Me.TrackBar1})
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If File.Exists(FileName) Then
            Me.Text = Path.GetFileName(FileName) & "を再生中..."
            Dim Command As String
            Command = String.Format("open ""{0}"" alias {1}", FileName, "MySound")
            mciSendString(Command, Nothing, 0, IntPtr.Zero)
            Command = String.Format("status {0} {1}", "MySound", "length")
            Dim Res As New StringBuilder(256)
            mciSendString(Command, Res, Res.Capacity, IntPtr.Zero)
            TrackBar1.Maximum = Integer.Parse(Res.ToString)
            Command = "play MySound"
            mciSendString(Command, Nothing, 0, IntPtr.Zero)
            Me.Timer1.Interval = 500
            Me.Timer1.Start()
        End If
    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Timer1.Stop()
        Me.Text = Path.GetFileName(FileName) & "を停止中..."
        Dim Command As String
        Command = String.Format("stop {0}", "MySound")
        mciSendString(Command, Nothing, 0, IntPtr.Zero)
        Command = String.Format("close {0}", "MySound")
        mciSendString(Command, Nothing, 0, IntPtr.Zero)
    End Sub

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Me.OpenFileDialog1.Filter = "サウンドファイル(*.wav)|*.wav"
        Me.OpenFileDialog1.InitialDirectory = Application.StartupPath
        If Me.OpenFileDialog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            FileName = Me.OpenFileDialog1.FileName
            Me.Text = Path.GetFileName(FileName)
        End If
    End Sub

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Dim Command As String = String.Format("status {0} {1}", "MySound", "position")
        Dim Res As New StringBuilder(256)
        mciSendString(Command, Res, Res.Capacity, IntPtr.Zero)
        Me.TrackBar1.Value = Integer.Parse(Res.ToString)
    End Sub

    Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
        Dim TrackBar As TrackBar = DirectCast(sender, TrackBar)
        Dim Command As String
        Command = String.Format("seek {0} to {1}", "MySound", TrackBar.Value)
        mciSendString(Command, Nothing, 0, IntPtr.Zero)
        Command = String.Format("play {0}", "MySound")
        mciSendString(Command, Nothing, 0, IntPtr.Zero)
    End Sub

End Class