>メッセージを表示したあとにExit Subで処理を中断してみては
>いかがでしょうか。

『MsgBox("何も入力されていません")』の次の行にExit Subを書き込むということでしょうか？

これだと処理が中断されてしまって『form2は閉じずに、ユーザに再度値を入力してもらう』が
達成されなくなってしまう気がするのですがどうなのでしょうか？

実際試したところ以前と同じようにエラーメッセージがでたあとformがフリーズしてしまいました。