自分もそのことで困っています。
ActiveXのAxWebbrowserを使えばよいそうです。
>TabBrowserの場合
NewWindow3イベント
>普通のWebBrowserの場合
NewWindow2イベント

自分もAxWebborwserを使ってみましたが、
使い方は、.Net のWebbrowserとほぼ同じです。(PropertyDialogなどがありません。)

注意 )
StatusTextの取得ができなかったりします。（僕のPCではそうなりました。）