HTML ページ上のオブジェクトに対するイベントを、VB から拾うことは可能です。
VB6 と VB.NET2002/2003 と VB2005/2008/2010 とで、それぞれ微妙にコードが異なりますけれども。

VB6 の場合の例
http://www.gizcollabo.jp/vbtomo/log/archive/vbqanda2_403_2.html

VB.NET 2003 の場合の例
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/VBBBS2/wwwlng.cgi?print+200805/08050024.txt
http://www.ne.jp/asahi/hishidama/home/tech/vb/webbrowser.html

VB2008 の場合の例
http://bbs.wankuma.com/index.cgi?mode=al2&namber=46863&KLOG=79
http://bbs.wankuma.com/index.cgi?mode=al2&namber=51775&KLOG=87