DirectX は専門外なので、ぐらすさんの方が詳しいかと思いますが：


> Microsoft DirectX SDK (June 2010)をインストールしても出てきません。
未確認ですが、February 2010 を試してみては如何でしょうか。
下記投稿には、このバージョンで VS2010 に対応との情報がありました。
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/vbgeneralja/thread/767dc8fd-3905-44f2-8e34-1566890e04b0


ちなみに VS2008 に対応したのは、March 2008 だそうです。
(この段階で、VS2005 は限定サポート、VS2003 は非サポートに変更されたとのこと)

また、Managed DirectX (MDX) 1.1 のサンプルとドキュメントが
付属する最後のリリースは、August 2007 だと聞いています。
日本語ドキュメントが欲しい場合は、少し古いですが
October 2004 の日本語ドキュメントもあると便利かも。