どこまでの範囲を MSDN と言っているのかにまず疑問を感じます。
そもそも MSDN の概要は意識しているのですか？
以下、
[MSDN ライブラリ]
└[.NET 開発]
を「VB」及び「VB の MSDN」の対象として発言します。

一昔前はローカルの MSDN を調べ倒していました。
でも、分野によって充実度の差が激しいんですよね。
動画関係のページは昔から弱かったですが、未だに
仕様確認程度にしか使えないのでは？
※それ以前に動画を対象とした時点で、VB は主軸に
ならない気がします。
> 動画を再生するということでしょうか。
> .NETで制作されるとなると、
> ～
デフォルトでは、さほど用意されてないのでは？
当サイトのサンプルもいきなり API 出してきてるし。
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/dotnet/Samples/Sample061PlayAVI.htm
DirectX とかの話になれば SDK ありきの話になるだろうし。
※DirectX のドキュメントも MSDN て言ってしまえば
そうだけど、VB の MSDN の延長で探してたら辿り着か
ない気がします。

> ただ、どんなライブラリがあるのか漠然とみていくうちに、作りたいプログラムがひらめくときも
1箇所見つけてその周辺を見ればいいですよね？
迷路の様と言いつつも、目的に応じたクラス(DLL)
に纏まっているわけですから。
> googleでやりたいことを検索する→使えそうなメソッドやクラスを探す→MSDNでそのメソッド（クラス）について調べる
どうしても、この手順が最初に来ますね。

逆にアイデアだけの問題であれば、動画に限る必要は
無いですよ。設計思想は共通しているものがあります
から、辿り着けないでウロウロしているくらいなら、
目の前にあるクラスを見ればいいと思います。

# 私自身は使ってませんが、↓こんなページも。。。
# http://msdn.microsoft.com/ja-jp/kensaku.aspx
# Microsoft さんもそれなりに頑張ってるようなので
# 使って便利だと思う人がいたら教えてください。