あくまで私が個人的に感じていることです。
最近はGoogleやbingなどの検索エンジンが便利なので、調べ物をするときに真っ先に使われるケースが多いようですが、
勉強のための調べ物の場合、まずはMSDNライブラリを使ってもらいたいと思っています。
MSDNライブラリの情報は一番正確ですし、詳しいです。また、関連事項が周辺にあるので、ピンポイントな調べ物からちょっとした知識の吸収に発展することもあります。

MSDNライブラリ
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/default.aspx
※ローカルにインストールして使用できる版もあります。私はローカルの方が好きです。

仕事などで勉強目的ではなく、知りたいことがわかればいいということでしたらまっさきに検索エンジンを使用されるのもよいでしょう。

で、ザナドゥさんは本を読んだり、MSDNライブラリを見たりされているということですが、
本について言うと、個人ごとに合う合わないが大きいと思います。自分に合う本に巡り合えればよいのですが、なかなか難しいです。

MSDNライブラリは確かに難解な語句が多いですが、わかる部分から読んでいくようにするといいと思います。みんな最初はMSDNライブラリなんてチンプンカンプンだと思います。

ちょっとまとまりのない文章になってしまいました。
勉強方法としては、自分のつくりたいものを作ろうとする→わからないところをMSDNライブラリで調べる。
がいいと思います。
それと並行して電車の中などで本を読んでいくというのが一般的にお勧めできるところかなと思います。

何が求められるかではなく、何が作りたいかという自然の欲求の従うのがモチベーション的にはいいでしょう。もっとも求職目的などであればまた観点も変わってきます。