ものすごく大雑把な流れですけど、一体何がわからないのですか？

どうも、最初から読んでいると、ご自分でほとんどコードを書いてないようですが。。。

自分のやりたいことに使っているコントロールの１つ１つのhelpもみましょう。

取り敢えず、Listboxの使い方を理解しましょう。・・これは知らないものを使う時、基本です。
h ttp://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.forms.listbox(v=VS.80).aspx
をよく読んだら時間はかかりますがなんとなくわかりますし、実験しながら読むともっと
よくわかります。

>2、表示させた音楽ファイルをダブルクリックしたら再生されるようにする。
はdoubleclickイベントの時に、
・選択されているファイル名を取得
・再生処理
すればよいだけですから、listboxの基本的な使い方を理解すれば、これまで頂いているソースのごく簡単な応用でできますよ。

さらに言うとこのサイトでは
ht tp://homepage1.nifty.com/rucio/main/dotnet/Samples/SmpleCnt.htm
に丁寧なサンプルも書いてくれてますから、このサンプルを利用させて頂かない手はありません。