http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc720817.aspx
検索した感じでは、MSDNのこちらが参考になるかと思います。
NumLock等の状態を確認し、切り替えるサンプルコードも示されています。
VB2005ですが…2008でも動くのではかなろうかと。

MSDNのサンプルから、NumLockだけを抜き出してみました。CheckBox1だけ配置してくださいませ。
流用すれば自動で切り替えることも出来るでしょう（勝手に切り替えるのが良いかは別として）。

Public Class Form1

    Friend Class NativeMethods

        Public Const VK_NUMLOCK As Integer = &H90

        Friend Const KEYEVENTF_KEYUP As Integer = &H2



        Private Sub New()

        End Sub



        <System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")> _

         Friend Shared Sub keybd_event(ByVal bVirtualKey As Byte, ByVal bScanCode As Byte, ByVal dwFlags As Integer, ByVal dwExtraInfo As Integer)

        End Sub

    End Class



    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged

        If CheckBox1.CheckState = CheckState.Checked Then

            SetKeybdStatus(True)

        Else

            SetKeybdStatus(False)

        End If

    End Sub



    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        If CheckBox1.Checked <> Control.IsKeyLocked(Keys.NumLock) Then

            CheckBox1.Checked = Control.IsKeyLocked(Keys.NumLock)

        End If

    End Sub



    Private Sub SetKeybdStatus(ByVal bOnOffFlag As Boolean)

        If Control.IsKeyLocked(Keys.NumLock) <> bOnOffFlag Then

            NativeMethods.keybd_event(NativeMethods.VK_NUMLOCK, &H45, 0, 0)

            NativeMethods.keybd_event(NativeMethods.VK_NUMLOCK, &H45, NativeMethods.KEYEVENTF_KEYUP, 0)

        End If

    End Sub

End Class