連続投稿申し訳ないです。
<DllImport("urlmon.dll", CharSet:=CharSet.Ansi)> _
    Private Shared Function UrlMkSetSessionOption(ByVal dwOption As Integer, ByVal str As String, ByVal nLength As Integer, ByVal dwReserved As Integer) As Integer
    End Function
が抜けておりました。。。