＞アクティブコントロールでやろうと思ったのですが、Validatingにかくと、
＞TextBox1→TextBox2にすると「2番目のテキストボックスが入力されていません。」
＞と、今入力したところではなく、フォーカスを移動したところの比較をしてしまうのです。

すみません、テストしないで投稿してしまいました。


では、senderを使ってみてください。ただし、senderはobject型なので型変換が必用です。
型変換については、
http://homepage1.nifty.com/rucio/main/dotnet/shokyu/standard36.htm
を見てください。
（すいません、今回も未テストですので問題があったらまた書き込んでください）