>>現在SqlServerExpressを使い勉強中のものです。  
>>それとも  
>>Dim Cn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Database\Animals.mdb")  
>>なんかはフォームLoad時に宣言してしまえば個々に宣言する必要が無いのでしょうか？  
これは、ACCESSの例ですが、SQL Serverでの接続は出来ていますか？ 
 
とりあえず、そこは問題ないとしてお話します。 
 
>>そこで質問なのですが、ラジオボタン等を使用し接続したいテーブルが複数存在する場合、ラジオボタン処理のところ全部に上記のプログラムを記載する必要があるのでしょうか？  
 
同じDB上にあるのであれば、SQLCm.CommandText = "SELECT 説明 FROM T_目マスタ" の部分をラジオボタン毎に変更すればいいと思います。 
 
（補足） 
同じ様な処理が複数の箇所に出てくる場合は、メソッドにしておくほうがいいです。