るしぇさん、tempさん 
アドバイスありがとうございます。 
 
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim ret As MsgBoxResult 
        If TextBox1.Modified Then 
            ret = MsgBox("テキストが変更されています。このまま終了しますか?", MsgBoxStyle.YesNo) 
            If ret = MsgBoxResult.Yes Then Me.Close() 
        End If 
    End Sub 
 
上記のようにボタンを追加してみました。 
Yesを押下するとまたMsgBoxが出てきて、もう一度 
Yesを押下するとformが閉じる処理となります。 
フォーム右上の[×]ボタンのコードを見にいって 
いるみたいです。 
このコードを見にいかないようにしたいのですが、 
どのようにすればいいでしょうか？ 
すみませんが、よろしくお願いします。