Me.CloseでFormClosingイベントに飛んで 
終了チェックするからButton1_Clickの 
> Dim ret As MsgBoxResult  
> If TextBox1.Modified Then  
> ret = MsgBox("テキストが変更されています。このまま終了しますか?", MsgBoxStyle.YesNo)  
> If ret = MsgBoxResult.Yes Then 
> End If 
この部分は要らないのでは？ 
 
もし他の処理で要るなら 
フラグを立てればいいと思う。