panelを2重にして配置しその中にコンボボックスを配置するような方法が１つあります。
外側のpanelをPanelA,内側のPanelBとした場合、
PanelAの幅をDataGridViewの幅と同じにします。
PanelBの幅はコンボボックスがすべて並べられる幅にします。
PanelBの中にコンボボックスをすべて配置してからPanelAの中にPanelBを移動すると
よいかと思います。
DataGridViewのスクロールに合わせ、PanelBのLeftを変えると良いかと思います。

以下のリンクの内容が少し参考になるかもしれません。（進行中）
http://bbs.wankuma.com/index.cgi?mode=al2&namber=58746