>リンクがクリックされたときにイベントを発生させる方法
イベント自体は特に設定・プログラム等しなくても発生します。
使用するイベントはWebBrowserコントロールのNavigatingイベントか、Navigatedイベントを使うのがもっとも簡単です。
クリック自体を取得したい場合はWebBrowserコントロールのMouseClickイベントを使用しますがこれはリンク以外でもクリックするとイベントが発生します。
細かく制御したい場合はHtmlDocumentのClickイベントを使用します。
どれも、発生するタイミングは似ていますができることに差があります。

WebBrowser.Navigatingイベント
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.forms.webbrowser.navigating(v=VS.100).aspx

WebBrowser.Navigatedイベント
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.forms.webbrowser.navigated(v=VS.100).aspx

HtmlDocument.Clickイベント
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.forms.htmldocument.click(v=VS.90).aspx

>・新しいタブを動的に作る方法

Dim newTab As New TabPage("新しいタブ")

TabControl1.TabPages.Add(newTab)

>・動的に作成したタブに動的にWebbrowserコントロールを設置する方法

newTab.Controls.Add(newBrowser) '←NewBrowserが動的に作成したWebBrowserコントロール 

>・動的に作成したWebbroserのNavigateメソッドを使用する方法

newBrowser.Navigate("http://www.nifty.ne.jp/")

ちなみに、動的に作成したタブに動的に作成したWebBrowserを配置し、http://www.nifty.ne.jp/に遷移する方法

Dim newBrowser As New WebBrowser

newBrowser.Dock = DockStyle.Fill    '←不要な場合ははずしてください。 

newBrowser.Navigate("http://www.nifty.ne.jp/")



Dim newTab As New TabPage("新しいタブ")

newTab.Controls.Add(newBrowser) 

TabControl1.TabPages.Add(newTab)