mciSendStringやmciSendStringWの宣言を間違っていませんか。
デフォルトではStringのマーシャリングがAnsiになっているので，マーシャリングをUnicodeにしないといけません。

ちなみにC++で確かめましたが，mciSendStringWはU+2665 (♥) を含むファイル名でもちゃんと受け付けましたよ。